Jak obliczana jest prowizja za utrzymanie pozycji?

Prowizja za utrzymanie pozycji zależy od bieżącego stanu rynku kontraktów swap. Ponieważ środki na zajęcie pozycji pobierane są ze środków pochodzących z otwartych kontraktów swap, prowizja pobierana za utrzymanie tych pozycji zależy od aktualnego oprocentowanie kontraktów na rynku.

Przykładowo, jeśli na rynku kontraktów otwarte są następujące kontrakty:

  • 1 BTC na 5% rocznie,
  • 2 BTC na 10% rocznie,
  • 3 BTC na 15% rocznie,

Zaś w handlu z dźwignią otwarte są pozycji w następującej wysokości:

  • Pozycje długie na sumaryczną kwotę 1.5 BTC,
  • Pozycje krótkie na sumaryczną kwotę 1 BTC.

W takiej sytuacji prowizja za utrzymanie pozycji będzie obliczona w następujący sposób:

  • Kontrakt 1 BTC na 5% rocznie zostanie rozdysponowany po równo na utrzymanie pozycji długich i krótkich (po 0.5 BTC).
  • Z kontraktu 2 BTC na 10% rocznie, kwota 1 BTC zostanie rozdysponowana po równo na utrzymanie pozycji krótkich i długich (po 0.5 BTC), a następnie 0.5 BTC na utrzymanie pozostałych pozycji długich. Ostatnia część kwoty kontraktu, czyli 0.5 BTC, pozostanie niewykorzystana.
  • Kontrakt 3 BTC pozostanie niewykorzystany.

Oznacza to, że na utrzymanie pozycji krótkich przeznaczone zostanie 0.5 BTC oprocentowanych 5% rocznie i 0.5 BTC oprocentowanych 10% rocznie. Zatem uśredniona prowizja za utrzymanie takich pozycji wynosić będzie 7.5% rocznie plus 20% prowizja giełdy, czyli 9% rocznie = 0.0176% dziennie.

Z kolei na utrzymanie pozycji długich przeznaczonych zostanie 0.5 BTC oprocentowanych 5% rocznie oraz 1 BTC oprocentowanych 10% rocznie. Zatem uśredniona prowizja za utrzymanie takich pozycji wynosić będzie 8.33% rocznie plus 20% prowizja giełdy, czyli 10% rocznie = 0.0190% dziennie.

 

 

Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

0 Komentarze

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
Oparte na technologii Zendesk